Analyse portefeuille : scoring, AAL et CRREM consolidés
Agrégation automatique des scores d'adresse en vue portefeuille
Comment Aiwen consolide-t-il les scores de risque de chaque actif en un rapport portefeuille ?
En bref - Aiwen additionne les pertes annuelles moyennes (AAL) calculées actif par actif, les pondère par la valeur de reconstruction ou le capital investi, puis les répartit par aléa et par scénario climatique. L'agrégation évite la moyenne des scores, ce qui préserve la concentration du risque sur les actifs les plus exposés.
Chaque actif reçoit d'abord son propre profil : neuf aléas physiques modélisés avec les scénarios CMIP6, une courbe de dommages JRC adaptée à la typologie du bâtiment, et une perte annuelle moyenne exprimée en euros. L'agrégation portefeuille ne fait pas une moyenne simple. Elle additionne les AAL bruts de chaque actif, puis les répartit par aléa (inondation fluviale, côtière, pluviale, tempête, feu de forêt, chaleur, sécheresse, glissement de terrain, retrait‑gonflement des argiles) et par scénario (actuel, SSP2‑4.5 2030, SSP2‑4.5 2050, SSP5‑8.5 2030, SSP5‑8.5 2050). Le risk manager voit immédiatement la part de l'inondation fluviale dans l'AAL total 2050 sous SSP5‑8.5, ou la concentration du risque sécheresse sur un sous‑ensemble d'actifs.
Chez nous, cette consolidation s'appuie sur la même base de données que l'analyse unitaire : l'adresse, le type d'usage, la surface, la valeur de reconstruction et l'année de construction. L'algorithme applique les courbes de dommages JRC à chaque combinaison aléa‑actif, puis somme les euros attendus. Aucune hypothèse de corrélation entre actifs n'est introduite ; l'addition reste conservatrice.
Erreur fréquente : traiter le portefeuille comme une moyenne des scores. Un actif à score 9/10 pondéré à 50 % de la valeur domine le risque, alors que la moyenne masquerait cette concentration. L'agrégation par valeur de reconstruction ou par capital investi évite cet écueil.
| Dimension | Analyse unitaire (actif) | Vue consolidée (portefeuille) |
|---|---|---|
| Entrée | Adresse, usage, surface, valeur, année | Liste d'actifs avec mêmes attributs |
| Aléas | 9 scores individuels | Répartition AAL par aléa (somme) |
| Scénarios | AAL actuel, 2030, 2050 (SSP2‑4.5, SSP5‑8.5) | AAL total + évolution % par scénario |
| Sortie | Fiche actif (score, AAL, stranding) | Tableau de bord + Banker Pack |
Perte annuelle moyenne consolidée selon SSP2‑4.5 et SSP5‑8.5
Quels indicateurs CRREM sont fournis pour chaque scénario climatique ?
En bref - Pour chaque scénario, Aiwen fournit l'intensité carbone actuelle, l'année de stranding CRREM par actif, la répartition du portefeuille par échéance de stranding, le CAPEX total d'alignement et la trajectoire d'intensité carbone moyenne si le plan de réduction est suivi.
L'AAL consolidé s'affiche en euros pour trois horizons : année de référence (climat actuel), 2030 et 2050, sous les deux scénarios de référence du GIEC. Le rapport détaille pour chaque horizon : l'AAL total, sa décomposition par aléa, et l'évolution en pourcentage par rapport à l'année de référence. Cela permet de quantifier l'impact financier du changement climatique sur le portefeuille sans passer par des proxys qualitatifs.
Exemple : pour un portefeuille de 120 millions d'euros de valeur de reconstruction, l'AAL actuel peut s'élever à 180 k€, dont 60 % inondation fluviale. Sous SSP2‑4.5 à 2050, l'AAL monte à 310 k€ (+72 %), tiré par l'aggravation des inondations pluviales et de la chaleur. Sous SSP5‑8.5 à 2050, il peut atteindre 490 k€ (+172 %), avec une bascule vers le risque tempête et feu de forêt sur les actifs du sud. Ces chiffres sont recalculés à chaque mise à jour des modèles CMIP6, sans intervention manuelle.
En bref - L'AAL consolidé est la somme des pertes annuelles moyennes en euros de chaque actif, déclinée par aléa et par scénario (actuel, SSP2‑4.5 2030/2050, SSP5‑8.5 2030/2050), ce qui donne aux comités de crédit une vision financière directe de l'évolution du risque physique.
Indicateurs CRREM : année de stranding et trajectoire de décarbonation
Quels indicateurs CRREM sont fournis pour chaque scénario climatique ?
En bref - Pour chaque scénario, Aiwen fournit l'intensité carbone actuelle, l'année de stranding CRREM par actif, la répartition du portefeuille par échéance de stranding, le CAPEX total d'alignement et la trajectoire d'intensité carbone moyenne si le plan de réduction est suivi.
Au-delà du risque physique, les établissements financiers doivent aligner leurs portefeuilles sur les trajectoires CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor). Aiwen calcule pour chaque actif : l'intensité carbone actuelle (kgCO₂e/m²/an) à partir des factures énergétiques ou, à défaut, des références sectorielles ADEME ; l'année de stranding, c'est‑à‑dire l'horizon où l'actif dépasse la trajectoire CRREM 1,5 °C pour son pays et son usage ; et le plan de réduction chiffré (CAPEX, gain énergétique, nouvelle intensité carbone) pour rester dans le corridor.
L'agrégation portefeuille produit alors : la part d'actifs déjà strandés, la part qui le sera avant 2030, 2040, 2050 ; le CAPEX total nécessaire pour aligner l'ensemble ; et la trajectoire d'intensité carbone moyenne du portefeuille si les travaux sont réalisés selon le calendrier optimal. Ces indicateurs sont fournis pour les deux scénarios climatiques, car l'évolution des facteurs d'émission électrique (mix énergétique futur) modifie l'intensité carbone des actifs tertiaires et résidentiels.
Cas limite : les actifs à usage mixte (commerce en rez‑de‑chaussée, bureaux aux étages). La méthode CRREM impose une ventilation par usage. Aiwen applique les seuils CRREM distincts à chaque strate de surface, puis recompose l'année de stranding de l'actif complet. Sans cette granularité, un bâtiment tertiaire très performant peut masquer un commerce énergivore qui stride plus tôt.
Banker Pack : format prêt pour les régulateurs et comités de crédit
Quel est l'avantage du Banker Pack pour les établissements financiers ?
En bref - Le Banker Pack est un dossier PDF unique, horodaté et relu par un analyste, contenant la synthèse portefeuille, les fiches des actifs critiques, la méthodologie sourcée (JRC, CMIP6, ADEME, CRREM) et les hypothèses locales, prêt à être déposé en comité de crédit ou transmis au régulateur.
Le Banker Pack est le livrable que les banquiers et assureurs demandent pour instruire un dossier de financement ou de réassurance. Il regroupe : la fiche de synthèse portefeuille (AAL consolidé, répartition par aléa/scénario, indicateurs CRREM) ; les fiches détaillées des 10 à 20 actifs les plus critiques (score, AAL, stranding, plan de réduction) ; la méthodologie (JRC, CMIP6, ADEME, CRREM) avec les hypothèses clés ; et une attestation de mise à jour datée. Le tout est généré en un clic, au format PDF horodaté, et reste modifiable si l'analyste souhaite ajouter un commentaire.
Chez nous, ce Banker Pack est relu par un analyste climat avant envoi, ce qui garantit que les hypothèses locales (zone inondable réglementaire, plan de prévention des risques, diagnostics existants) sont cohérentes avec les données nationales. C'est ce niveau de finition qui permet au dossier de passer directement en comité de crédit sans aller‑retour.
Notre offre répond directement à ce besoin : l'essai gratuit permet de tester l'analyse sur un actif (adresse, type, valeur, année) et d'obtenir son score de risque et son AAL en quelques minutes. Pour aller plus loin, le rapport approfondi à 29,99 € par actif intègre les neuf aléas, les AAL selon SSP2‑4.5 et SSP5‑8.5 aux horizons 2030 et 2050, l'empreinte carbone, l'année de stranding CRREM et le plan de réduction chiffré. Enfin, le Banker Pack consolide l'ensemble du portefeuille en un document unique, à jour et validé par un analyste. Vous pouvez lancer votre première analyse sur la plateforme Aiwen Climate et générer le Banker Pack dès que le portefeuille est chargé.
Questions fréquentes
Comment Aiwen consolide-t-il les scores de risque de chaque actif en un rapport portefeuille ?
Aiwen additionne les pertes annuelles moyennes (AAL) calculées actif par actif, les pondère par la valeur de reconstruction ou le capital investi, et les répartit par aléa et par scénario climatique. L'agrégation ne fait pas de moyenne des scores, ce qui préserve la concentration du risque sur les actifs les plus exposés.
Quels indicateurs CRREM sont fournis pour chaque scénario climatique ?
Pour chaque scénario, Aiwen délivre l'intensité carbone actuelle (kgCO₂e/m²/an), l'année de stranding par actif, la répartition du portefeuille par échéance de stranding (avant 2030, 2040, 2050), le CAPEX total d'alignement et la trajectoire d'intensité carbone moyenne si le plan de réduction est suivi.
Quel est l'avantage du Banker Pack pour les établissements financiers ?
Le Banker Pack est un dossier PDF unique, horodaté et relu par un analyste, qui contient la synthèse portefeuille, les fiches des actifs critiques, la méthodologie sourcée (JRC, CMIP6, ADEME, CRREM) et les hypothèses locales. Il est prêt à être déposé en comité de crédit ou transmis au régulateur sans retraitement.