Perte annuelle attendue (AAL) : calcul pas à pas par bâtiment
Définition de la perte annuelle attendue (AAL)
En bref - L'AAL d'un bâtiment est la somme, pour chaque aléa climatique, de la probabilité annuelle de survenance multipliée par la perte moyenne en euros si l'aléa se produit. Elle s'exprime en euros par an et agrège les neuf aléas physiques modélisés.
La formule générale s'écrit : AAL = Σ (Pₕ × Lₕ) où Pₕ est la probabilité annuelle de l'aléa h et Lₕ la perte moyenne associée. Chaque aléa (inondation fluviale, côtière, pluviale, tempête, feu de forêt, chaleur, sécheresse, glissement de terrain, retrait‑gonflement des argiles) dispose de sa propre courbe de dommages qui relie l'intensité de l'aléa à un taux de dommages sur la valeur de reconstruction. Chez nous, ce calcul s'appuie sur les courbes de dommages du JRC, les projections CMIP6 et les scénarios SSP2‑4.5 et SSP5‑8.5 aux horizons 2030 et 2050.
Données d'entrée requises : adresse, type, valeur, année de construction
La valeur de reconstruction en euros sert de base monétaire : c'est le coût à neuf pour reconstruire l'actif à l'identique, hors terrain. L'année de construction conditionne la réglementation parasismique, les normes thermiques et l'état probable de l'enveloppe, qui modulent la vulnérabilité.
Ces quatre champs suffisent pour lancer le calcul. Notre analyse de dégrossissage ne requiert ni plans, ni DPE, ni diagnostics techniques ; elle repose sur des références sectorielles et des hypothèses standardisées que nous précisons dans chaque rapport. Elle ne remplace pas un audit sur site, mais elle donne un ordre de grandeur fiable pour la prise de décision et le reporting.
Choix des scénarios SSP2‑4.5 et SSP5‑8.5
En bref - Pour l'AAL, nous utilisons les deux scénarios CMIP6 retenus par le cadre européen : SSP2‑4.5 (trajectoire intermédiaire, ~2,7 °C en 2100) et SSP5‑8.5 (trajectoire à fortes émissions, ~4,4 °C).
Le scénario SSP2‑4.5 correspond à une poursuite des politiques actuelles avec une mitigation modérée. Le scénario SSP5‑8.5 suppose une croissance fossile sans contrainte climatique supplémentaire. Présenter l'AAL sous les deux scénarios permet aux décideurs de tester la robustesse de leur stratégie face à l'incertitude climatique. Les horizons 2030 et 2050 alignent les résultats sur les échéances de planification stratégique et les exigences de publication extra‑financière.
Calcul de l'AAL par aléa et agrégation
Le calcul suit cinq étapes identiques pour chacun des neuf aléas :
- Récupération de l'intensité locale : pour l'adresse, extraction de la courbe de probabilité d'excédence (probabilité annuelle vs intensité) issue des modèles CMIP6 biais‑corrigés.
- Application de la courbe de dommages JRC : conversion de l'intensité en taux de dommages sur la valeur de reconstruction, selon le type d'usage et l'année de construction.
- Calcul de la perte conditionnelle : multiplication du taux de dommages par la valeur de reconstruction → perte en euros si l'aléa se produit à cette intensité.
- Intégration sur les probabilités : somme pondérée des pertes conditionnelles par leur probabilité annuelle → AAL propre à cet aléa.
- Agrégation multi‑aléas : somme des neuf AAL aléalisés → AAL totale de l'actif.
L'agrégation est additive car les aléas sont traités comme indépendants à l'échelle annuelle. Cette hypothèse est standard dans la modélisation cat pour l'AAL, même si des dépendances existent à l'échelle de l'événement unique (ex. tempête + inondation pluviale). Pour l'AAL, l'erreur reste marginale.
| Aléa | Intensité caractéristique | Courbe de dommages JRC | Facteurs de vulnérabilité principaux |
|---|---|---|---|
| Inondation fluviale | Hauteur d'eau (m) | Résidentiel / Non‑résidentiel | Type de fondations, présence de sous‑sol, hauteur du rez‑de‑chaussée |
| Inondation côtière | Hauteur d'eau + période de retour | Identique fluviale + sel | Distance au trait de côte, ouvrages de protection |
| Inondation pluviale | Hauteur d'eau (ruissellement) | Identique fluviale | Perméabilité des sols, réseau d'assainissement, topographie locale |
| Tempête | Vitesse de vent rafale (km/h) | Bâtiment / Équipements extérieurs | Hauteur, forme, exposition, année de construction (normes vent) |
| Feu de forêt | Indice FWI / distance au front | Forêt / Interface urbain‑forêt | Végétation environnante, matériaux de façade, accès pompiers |
| Chaleur | Nombre de jours > 35 °C | Tertiaire / Résidentiel | Isolation, ventilation, ombrage, système de refroidissement |
| Sécheresse | Indice SPEI / retrait‑gonflement | RGA (argiles) | Type de sol, profondeur des fondations, présence d'arbres |
| Glissement de terrain | Susceptibilité / pente | Générique bâtiment | Géologie, pente, travaux de soutènement |
| Retrait‑gonflement argiles | Amplitude de variation d'humidité | RGA spécifique | Plasticité des argiles, profondeur de la zone active, fondations |
Exemple numérique sur un bureau de 5 M€
Exemple : pour un bureau d'une valeur de reconstruction de 5 M€, l'AAL actuelle peut représenter une fraction de la valeur selon la localisation ; sous SSP5‑8.Chez nous, nous observons que la sécheresse (retrait‑gonflement des argiles) et la tempête pèsent souvent le plus dans l'AAL actuelle, tandis que la chaleur prend de l'importance à 2050 sous SSP5‑8.5. Ces résultats proviennent de notre moteur qui combine les probabilités CMIP6, les courbes JRC et les facteurs de vulnérabilité propres au type d'usage et à l'année de construction. Ils illustrent comment l'AAL évolue différemment selon les aléas et les scénarios, information indispensable pour prioriser les mesures d'adaptation.
Utiliser l'AAL pour la conformité CSRD/TCFD
En bref - L'AAL alimente directement les indicateurs financiers requis par l'ESRS E1 (risques physiques aigus et chroniques) et le pilier « Métriques et objectifs » du TCFD. Elle permet de quantifier l'impact financier du risque climatique physique sur la valeur d'actifs et le résultat d'exploitation.
La CSRD (directive CSRD, règlement délégué ESRS) exige de publier l'exposition aux risques physiques aigus (inondation, tempête, feu) et chroniques (chaleur, sécheresse, RGA) ainsi que l'impact financier estimé. L'AAL en euros par actif, déclinée par aléa et par scénario, fournit cette quantification.
Le TCFD recommande de divulguer les métriques utilisées pour évaluer les risques climatiques. L'AAL est une métrique monétaire, prospective, comparable entre actifs et portefeuilles. Elle s'intègre dans les scénarios de transition utilisés pour le test de résistance du bilan. Notre Banker Pack consolide l'AAL de chaque actif du portefeuille, y ajoute l'empreinte carbone, l'année de stranding CRREM et un plan de réduction chiffré, comme nous le faisons pour nos clients.
Pour un gestionnaire d'actifs, l'AAL permet trois usages concrets : (1) hiérarchiser les actifs les plus exposés et cibler les audits d'adaptation ; (2) dimensionner les provisions ou la couverture d'assurance ; (3) alimenter le reporting extra‑financier sans recourir à des hypothèses opaques. Nous fournissons ces données dans un rapport relu par un analyste, prêt à être joint à la documentation CSRD ou présenté en comité de risque.
Questions fréquentes
Quelle formule donne la perte annuelle attendue d'un bâtiment ?
L'AAL est la somme, pour chaque aléa, de la probabilité annuelle de survenance multipliée par la perte moyenne en euros si l'aléa se produit : AAL = Σ (Pₕ × Lₕ). La probabilité Pₕ provient des modèles CMIP6 ; la perte Lₕ s'obtient en appliquant la courbe de dommages JRC à la valeur de reconstruction de l'actif.
Quels scénarios climatiques utiliser pour l'AAL ?
Le cadre européen (CSRD, TCFD, BCE) retient deux scénarios CMIP6 : SSP2‑4.5 (trajectoire intermédiaire, ~2,7 °C en 2100) et SSP5‑8.5 (trajectoire à fortes émissions, ~4,4 °C). Présenter l'AAL sous les deux bornes l'incertitude climatique et satisfait aux exigences de reporting.
Comment l'AAL s'intègre‑t‑il dans le reporting CSRD ?
L'AAL quantifie l'impact financier des risques physiques aigus et chroniques exigés par l'ESRS E1. Elle alimente les indicateurs d'exposition par actif et par aléa, le ratio AAL/valeur d'actif suivi par les régulateurs bancaires, et les scénarios de stress test TCFD. Un rapport d'AAL par actif, consolidé au portefeuille, constitue la base factuelle du volet « risque physique » de la publication extra‑financière.
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